Microestrutura do Mercado Brasileiro de Ações.pdf

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A pesquisa em microestrutura de mercado tem suas próprias técnicas, que foram desenvolvidas para o uso dos dados da NYSE. Como esta área de pesquisa considera as regras específicas de mercado, as diferenças nos mecanismos de negociação da NYSE, em relação à Bovespa, podem tornar inadequadas para estudo no mercado brasileiro as técnicas desenvolvidas para o mercado americano. Assim sendo, as técnicas existentes precisam ser testadas e, se for o caso, novas técnicas ou adaptações precisam ser sugeridas. Esta tese, em seu primeiro ensaio, avalia o desempenho da técnica do tick test na identificação de uma transação como compra ou venda a fim de orientar os futuros pesquisadores que se propuserem a estudar a microestrutura do mercado de ações brasileiro. O segundo ensaio mede a probabilidade de ocorrência de transações baseadas em informação (PIN) das ações listadas nos diferentes nívei de governança da Bovespa. Os resultados confirmam a hipótese de que níveis mais altos de governança apresentam menor PIN. Adicionalmente, classes de listagens mais líquidas apresentaram PIN menor do que as menos líquidas devido, sobretudo, à maior presença de investidores não-informados.

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DATEIGRÖSSE 8.93 MB
ISBN 9783841712288
AUTOR Eduardo Camilo da Silva, Ricardo P. C. Leal, Cláudio H. S. Barbedo
DATEINAME Microestrutura do Mercado Brasileiro de Ações.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 04/04/2020

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